Análise quantitativa de modelagem de derivativos e estratégias de negociação

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Análise Quantitativa Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação.

ISBN 10: 9789812706652.

ISBN 13: 9812706658.

Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são do a ..

Análise Quantitativa Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação.

ISBN 10: 9813203226.

ISBN 13: 9789813203228.

Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são do a ..

Financiamento Quantitativo de Energia.

ISBN 10: 9781461472483.

ISBN 13: 1461472482.

Os mercados de finanças e energia têm sido um campo científico ativo há algum tempo, embora o desenvolvimento e as aplicações de métodos quantitativos sofisticados nessas áreas sejam.

Avaliação do Risco Energético e Gestão de Derivados de Energia.

ISBN 10: 9780071594479.

ISBN 13: 0071594477.

Os métodos e estratégias mais recentes para negociar e gerenciar com sucesso os riscos nos mercados voláteis de energia atuais A segunda edição atualizada de riscos de energia apresenta um relatório oficial.

Métodos Quantitativos Aplicados Para Negociação E Investimento.

ISBN 10: 9780470871348.

ISBN 13: 0470871342.

Este livro fornece um manual sobre análise financeira quantitativa. Concentrando-se em métodos avançados para modelagem de mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, é ..

Regras Avançadas de Negociação.

ISBN 10: 9780080493435.

ISBN 13: 0080493432.

Advanced Trading Rules é o guia essencial para as técnicas de ponta usadas atualmente pelos melhores traders financeiros, analistas e gestores de fundos. Os editores trouxeram ..

Garantias e financiamento de risco de crédito de contraparte.

ISBN 10: 9780470661789.

ISBN 13: 047066178X.

O conteúdo do livro é focado em métodos quantitativos rigorosos e avançados para precificação e proteção de crédito de contraparte e risco de financiamento. A nova teoria geral que é re ..

Prefácio à Análise Quantitativa, Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação: Presença de Risco de Crédito de Contraparte para o Mercado de Renda Fixa.

Análise Quantitativa, Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação: Presença de Risco de Crédito de Contraparte no Mercado de Renda Fixa.

7 páginas afixado: 2 out 2009.

Goldman Sachs Group, Inc.

Westport Financial, LLC, EUA.

Data de Escrita: 23 de janeiro de 2007.

Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. Ele é escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou profissionais, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições.

Palavras-chave: CVA, Ajuste de Avaliação de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelagem de Derivados, Reamostragem Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Árvore Espessa não Explosiva, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS , Extintor de crédito.

análise quantitativa, modelagem de derivativos e estratégias de negociação.

Análise Quantitativa Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação.

Autor de: Yi Tang.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 918.

Tamanho do arquivo: 45,6 Mb.

Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autoresOCO. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, ações e câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor esteja familiarizado com os conceitos básicos de cálculo estocástico e modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou profissionais, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em o mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar percepções econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, precificação e arbitragem de risco de crédito de contraparte, que são desenvolvimentos relativamente recentes e são de importância crescente. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e aborda alguns produtos híbridos populares de crédito / IR / FX, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito. "

Regras Avançadas de Negociação.

Autor de: Emmanuel Acar.

Editora: Butterworth-Heinemann.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 940.

Tamanho do arquivo: 55,9 Mb.

Descrição: Advanced Trading Rules é o guia essencial para técnicas de ponta usadas atualmente pelos melhores traders financeiros, analistas e gestores de fundos. Os editores reuniram os principais especialistas profissionais e acadêmicos do mundo para explicar como entender, desenvolver e aplicar as regras e os sistemas comerciais de ponta. É leitura imprescindível se você estiver envolvido nos mercados de derivativos, renda fixa, câmbio e ações. 'Advanced Trading Rules' demonstra como aplicar econometria, modelagem computacional, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores, mostrando como você pode ficar à frente da curva descobrindo por que certos métodos são bem-sucedidos ou falham. Tire proveito deste livro entendendo como usar: * propriedades estocásticas de estratégias de negociação * indicadores técnicos * redes neurais * algoritmos genéticos * técnicas quantitativas * gráficos Profissionais de mercados financeiros descobrirão uma riqueza de idéias e métodos aplicáveis ​​para ajudá-los a melhorar seu desempenho e desempenho. lucros. Alunos e acadêmicos que trabalham nesta área também se beneficiarão da análise rigorosa e teoricamente sólida desta área dinâmica e empolgante das finanças. * O guia essencial para as técnicas de ponta usadas atualmente pelos melhores traders financeiros, analistas e gerentes de fundos * Fornece uma visão completa das regras de comercialização de mercados financeiros de ponta, incluindo material novo sobre análise e avaliação técnica * Demonstra como aplicar econometria , modelagem computacional, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores.

Modelagem de risco multi-ativos.

Autor de: Morton Glantz.

Editora: Academic Press.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 454.

Tamanho do arquivo: 50,6 Mb.

Descrição: A Modelagem de Riscos Multi-Ativos descreve, em um único volume, as mais recentes e avançadas técnicas de modelagem de risco para ações, dívida, renda fixa, futuros e derivativos, commodities e câmbio, bem como gerenciamento avançado de algoritmos e riscos eletrônicos. Começando com os fundamentos da matemática de risco e análise de risco quantitativa, o livro passa a discutir as leis em modelos padrão que contribuíram para a crise financeira de 2008 e fala sobre a regulamentação bancária atual e futura. É importante também explorar o comércio algorítmico, que atualmente recebe atenção escassa na literatura. Ao dar recomendações coerentes sobre quais modelos estatísticos usar para qual classe de ativos, este livro faz uma contribuição real para as ciências do gerenciamento de portfólio e gerenciamento de riscos. Abrange todas as classes de ativos Fornece explicações matemáticas teóricas de risco, bem como exemplos práticos com dados empíricos. Inclui seções sobre modelagem de risco, futuros e derivativos, mercados de crédito, câmbio e commodities.

Financiamento Quantitativo de Energia.

Autor de: Fred Espen Benth.

Editora: Springer Science & Business Media.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 986.

Tamanho do arquivo: 43,7 Mb.

Descrição: Os mercados de finanças e energia têm sido um campo científico ativo há algum tempo, embora o desenvolvimento e as aplicações de métodos quantitativos sofisticados nessas áreas sejam relativamente novos - e referidos em um contexto mais amplo como financiamento de energia. O financiamento da energia é muitas vezes visto como um ramo das finanças matemáticas, mas esta área continua a fornecer uma rica fonte de problemas que estão alimentando novos e excitantes desenvolvimentos de pesquisa. Com base em um ano temático especial no Instituto Wolfgang Pauli (WPI) em Viena, na Áustria, esta coleção editada apresenta pesquisa de ponta de cientistas de renome nos campos de energia e finanças de commodities. Os tópicos discutidos incluem modelagem e análise de mercados de energia e commodities, hedge de derivativos e precificação, e estratégias de investimento ideais e modelagem de mercados emergentes, como energia e emissões. O livro também confronta os desafios que enfrentamos nos mercados de energia do ponto de vista quantitativo, bem como os recentes avanços na solução desses problemas usando métodos matemáticos, estatísticos e numéricos avançados. Ao abordar a área emergente do financiamento quantitativo de energia, este volume servirá como um recurso valioso para alunos e pesquisadores de nível de pós-graduação que estudam matemática financeira, gerenciamento de risco ou financiamento de energia.

Avaliação do Risco Energético e Gestão de Derivados de Energia.

Autor de: Dragana Pilipovic.

Editora: McGraw Hill Professional.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 150.

Tamanho do arquivo: 42,6 Mb.

Descrição: Os métodos e estratégias mais recentes para comercializar com sucesso e gerenciar riscos nos mercados voláteis de energia atuais A segunda edição atualizada de riscos de energia apresenta uma visão geral autoritativa da arena de comércio de energia contemporânea, combinando as lições da última década com métodos e estratégias comprovados valorizando derivativos de energia e gerenciando riscos nesses mercados sempre voláteis. Escrito pelo renomado especialista em riscos energéticos, Dragana Pilipovic, este clássico revisado examina o comportamento do mercado, cobrindo tanto a análise quantitativa quanto os insights orientados a traders. O livro mostra como estabelecer um processo de modelagem que envolve os principais players_managers, traders, analistas quantitativos e engenheiros_ e fornece respostas práticas para questões de negociação de energia e gerenciamento de risco. A segunda edição dos recursos de Risco de energia: Cobertura detalhada dos principais fatores que influenciam o risco de energia Técnicas para criar curvas de preço a mercado marcadas a mercado, criando matrizes de volatilidade e valorizando opções complexas Diretrizes e ferramentas específicas para atingir as metas de risco : três novos capítulos sobre o mercado de energia emergente e questões marcadas para o mercado; novo material sobre modelos específicos de energia, efeitos sazonais e a derivação do modelo de preço de reversão de média; e mais.

Métodos Quantitativos Aplicados Para Negociação E Investimento.

Autor de: Christian L. Dunis.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 820.

Tamanho do arquivo: 50,9 Mb.

Descrição: Este livro fornece um manual sobre análise financeira quantitativa. Concentrando-se em métodos avançados para modelar mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, abrangerá dados, software e técnicas que permitirão ao leitor implementar e interpretar metodologias quantitativas, especificamente para negociação e investimento. Inclui contribuições de uma equipe internacional de acadêmicos e gerentes de ativos quantitativos do Morgan Stanley, do Barclays Global Investors, do ABN AMRO e do Credit Suisse First Boston. Preenche a lacuna de um livro sobre investimentos quantitativos aplicados e modelos de negociação Fornece detalhes sobre como combinar vários modelos para gerenciar e negociar um portfólio.

Análise Quantitativa nos Mercados Financeiros.

Autor de: Marco Avellaneda.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 308.

Tamanho do arquivo: 47,5 Mb.

Descrição: Este volume contém palestras proferidas no Seminário de Matemática Financeira do Courant Institute, New York University. Os assuntos cobertos incluem: a ciência emergente de precificação e cobertura de derivativos, gerenciamento de risco financeiro e previsão de preços usando estatísticas.

Negociação Quantitativa.

Autor de: Xin Guo.

Editora: CRC Press.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 741.

Tamanho do arquivo: 45,9 Mb.

Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta frequência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução. análise de risco e gestão. A segunda parte aborda modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação de múltiplos ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não linear. A terceira parte discute a criação de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.

Manual de Mercados e Produtos Multi Mercadoria.

Autor de: Andrea Roncoroni.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 413.

Tamanho do arquivo: 49,5 Mb.

Descrição: O guia completo para trabalhar de forma mais eficaz no mercado multi-commodity. O Manual de Mercados e Produtos Multi-Commodity é a referência de desktop definitiva para traders, estruturadores e gerentes de risco que desejam ampliar sua base de conhecimento. Este manual não técnico, porém sofisticado, cobre tudo o que o profissional precisa para se familiarizar com a estrutura, função, regras e práticas em um amplo espectro de mercados de commodities. Contribuições de uma equipe global de renomados especialistas do setor fornecem exemplos reais para cada mercado, além de ferramentas para análise, determinação de preços e gerenciamento de riscos. A discussão se concentra na convergência, incluindo avaliação de arbitragem, modelagem econométrica, análise de estrutura de mercado, engenharia de contrato e risco, enquanto cenários simulados ajudam os leitores a entender a aplicação prática dos métodos e modelos apresentados. A desregulamentação gradual e o consequente aumento na diversidade e atividade levaram a evolução do mercado tradicionalmente segmentado para a integração, levantando importantes questões sobre a identificação e análise de oportunidades em negócios multi-commodities. Este livro ajuda os profissionais a navegar no turno, fornecendo informações detalhadas e conselhos práticos. Estruture e gerencie ofertas de commodities simples e sofisticadas Explore os perfis de pay-off e as estratégias de negociação com um conjunto diversificado de preços de commodities Desenvolva modelos de previsão mais precisos considerando métricas adicionais Preço de produtos energéticos e outras commodities em mercados segmentados Como um dos únicos mercados fortes o suficiente para crescer durante a crise do crédito, os mercados de commodities estão crescendo rapidamente. Combinada com o aumento da convergência, essa transição apresenta oportunidades potencialmente valiosas para o desenvolvimento de um portfólio robusto de várias commodities. Para o profissional que busca uma compreensão mais profunda e uma estratégia mais eficaz, o Manual de Mercados e Produtos Multibocomínios oferece informações completas e orientação especializada.

Análise Quantitativa, Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação: Presença de Risco de Crédito de Contraparte no Mercado de Renda Fixa.

(Morgan Stanley & Co. Inc., EUA)

(Ping Capital Management, Ltd., EUA)

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análise quantitativa, modelagem de derivativos e estratégias de negociação.

Análise Quantitativa Modelagem de Derivativos e Estratégias de Negociação.

Autor de: Yi Tang.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 829.

Tamanho do arquivo: 55,7 Mb.

Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivativos, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autoresOCO. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, ações e câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor esteja familiarizado com os conceitos básicos de cálculo estocástico e modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista de engenheiros financeiros ou profissionais, e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em o mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar percepções econômicas com matemática e modelagem, de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, precificação e arbitragem de risco de crédito de contraparte, que são desenvolvimentos relativamente recentes e são de importância crescente. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e aborda alguns produtos híbridos populares de crédito / IR / FX, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito. "

Regras Avançadas de Negociação.

Autor de: Emmanuel Acar.

Editora: Butterworth-Heinemann.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 616.

Tamanho do arquivo: 43,6 Mb.

Descrição: Advanced Trading Rules é o guia essencial para técnicas de ponta usadas atualmente pelos melhores traders financeiros, analistas e gestores de fundos. Os editores reuniram os principais especialistas profissionais e acadêmicos do mundo para explicar como entender, desenvolver e aplicar as regras e os sistemas comerciais de ponta. É leitura imprescindível se você estiver envolvido nos mercados de derivativos, renda fixa, câmbio e ações. 'Advanced Trading Rules' demonstra como aplicar econometria, modelagem computacional, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores, mostrando como você pode ficar à frente da curva descobrindo por que certos métodos são bem-sucedidos ou falham. Tire proveito deste livro entendendo como usar: * propriedades estocásticas de estratégias de negociação * indicadores técnicos * redes neurais * algoritmos genéticos * técnicas quantitativas * gráficos Profissionais de mercados financeiros descobrirão uma riqueza de idéias e métodos aplicáveis ​​para ajudá-los a melhorar seu desempenho e desempenho. lucros. Alunos e acadêmicos que trabalham nesta área também se beneficiarão da análise rigorosa e teoricamente sólida desta área dinâmica e empolgante das finanças. * O guia essencial para as técnicas de ponta usadas atualmente pelos melhores traders financeiros, analistas e gerentes de fundos * Fornece uma visão completa das regras de comercialização de mercados financeiros de ponta, incluindo material novo sobre análise e avaliação técnica * Demonstra como aplicar econometria , modelagem computacional, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores.

Modelagem de risco multi-ativos.

Autor de: Morton Glantz.

Editora: Academic Press.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 956.

Tamanho do arquivo: 41,6 Mb.

Descrição: A Modelagem de Riscos Multi-Ativos descreve, em um único volume, as mais recentes e avançadas técnicas de modelagem de risco para ações, dívida, renda fixa, futuros e derivativos, commodities e câmbio, bem como gerenciamento avançado de algoritmos e riscos eletrônicos. Começando com os fundamentos da matemática de risco e análise de risco quantitativa, o livro passa a discutir as leis em modelos padrão que contribuíram para a crise financeira de 2008 e fala sobre a regulamentação bancária atual e futura. É importante também explorar o comércio algorítmico, que atualmente recebe atenção escassa na literatura. Ao dar recomendações coerentes sobre quais modelos estatísticos usar para qual classe de ativos, este livro faz uma contribuição real para as ciências do gerenciamento de portfólio e gerenciamento de riscos. Abrange todas as classes de ativos Fornece explicações matemáticas teóricas de risco, bem como exemplos práticos com dados empíricos. Inclui seções sobre modelagem de risco, futuros e derivativos, mercados de crédito, câmbio e commodities.

Financiamento Quantitativo de Energia.

Autor de: Fred Espen Benth.

Editora: Springer Science & Business Media.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 519.

Tamanho do arquivo: 42,9 Mb.

Descrição: Os mercados de finanças e energia têm sido um campo científico ativo há algum tempo, embora o desenvolvimento e as aplicações de métodos quantitativos sofisticados nessas áreas sejam relativamente novos - e referidos em um contexto mais amplo como financiamento de energia. O financiamento da energia é muitas vezes visto como um ramo das finanças matemáticas, mas esta área continua a fornecer uma rica fonte de problemas que estão alimentando novos e excitantes desenvolvimentos de pesquisa. Com base em um ano temático especial no Instituto Wolfgang Pauli (WPI) em Viena, na Áustria, esta coleção editada apresenta pesquisas de ponta de cientistas de renome nas áreas de energia e finanças de commodities. Os tópicos discutidos incluem modelagem e análise de mercados de energia e commodities, hedge de derivativos e precificação, e estratégias de investimento ideais e modelagem de mercados emergentes, como energia e emissões. O livro também confronta os desafios que enfrentamos nos mercados de energia do ponto de vista quantitativo, bem como os recentes avanços na solução desses problemas usando métodos matemáticos, estatísticos e numéricos avançados. Ao abordar a área emergente do financiamento quantitativo de energia, este volume servirá como um recurso valioso para alunos e pesquisadores de nível de pós-graduação que estudam matemática financeira, gerenciamento de risco ou financiamento de energia.

Avaliação do Risco Energético e Gestão de Derivados de Energia.

Autor de: Dragana Pilipovic.

Editora: McGraw Hill Professional.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 302.

Tamanho do arquivo: 55,9 Mb.

Descrição: Os métodos e estratégias mais recentes para comercializar com sucesso e gerenciar riscos nos mercados voláteis de energia atuais A segunda edição atualizada de riscos de energia apresenta uma visão geral autoritativa da arena de comércio de energia contemporânea, combinando as lições da última década com métodos e estratégias comprovados valorizando derivativos de energia e gerenciando riscos nesses mercados sempre voláteis. Escrito pelo renomado especialista em riscos energéticos, Dragana Pilipovic, este clássico revisado examina o comportamento do mercado, cobrindo tanto a análise quantitativa quanto os insights orientados a traders. O livro mostra como estabelecer um processo de modelagem que envolve os principais players_managers, traders, analistas quantitativos e engenheiros_ e fornece respostas práticas para questões de negociação de energia e gerenciamento de risco. A segunda edição dos recursos de Risco de energia: Cobertura detalhada dos principais fatores que influenciam o risco de energia Técnicas para criar curvas de preço a mercado marcadas a mercado, criando matrizes de volatilidade e valorizando opções complexas Diretrizes e ferramentas específicas para atingir as metas de risco : três novos capítulos sobre o mercado de energia emergente e questões marcadas para o mercado; novo material sobre modelos específicos de energia, efeitos sazonais e a derivação do modelo de preço de reversão de média; e mais.

Métodos Quantitativos Aplicados Para Negociação E Investimento.

Autor de: Christian L. Dunis.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 205.

Tamanho do arquivo: 53,5 Mb.

Descrição: Este livro fornece um manual sobre análise financeira quantitativa. Concentrando-se em métodos avançados para modelar mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, abrangerá dados, software e técnicas que permitirão ao leitor implementar e interpretar metodologias quantitativas, especificamente para negociação e investimento. Inclui contribuições de uma equipe internacional de acadêmicos e gerentes de ativos quantitativos do Morgan Stanley, do Barclays Global Investors, do ABN AMRO e do Credit Suisse First Boston. Preenche a lacuna de um livro sobre investimentos quantitativos aplicados e modelos de negociação Fornece detalhes sobre como combinar vários modelos para gerenciar e negociar um portfólio.

Análise Quantitativa nos Mercados Financeiros.

Autor de: Marco Avellaneda.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 353.

Tamanho do arquivo: 44,5 Mb.

Descrição: Este volume contém palestras proferidas no Seminário de Matemática Financeira do Courant Institute, New York University. Os assuntos abordados incluem: a ciência emergente de precificação e cobertura de derivativos, gerenciamento de risco financeiro e previsão de preços usando estatísticas.

Negociação Quantitativa.

Autor de: Xin Guo.

Editora: CRC Press.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 951.

Tamanho do arquivo: 46,8 Mb.

Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta frequência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de pedidos, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução. análise de risco e gestão. A segunda parte aborda modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação de múltiplos ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não linear. A terceira parte discute a criação de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.

Manual de Mercados e Produtos Multi Mercadoria.

Autor de: Andrea Roncoroni.

Editora: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 384.

Tamanho do arquivo: 54,8 Mb.

Descrição: O guia completo para trabalhar de forma mais eficaz no mercado multi-commodity. O Manual de Mercados e Produtos Multi-Commodity é a referência de desktop definitiva para traders, estruturadores e gerentes de risco que desejam ampliar sua base de conhecimento. Este manual não técnico, porém sofisticado, cobre tudo o que o profissional precisa para se familiarizar com a estrutura, função, regras e práticas em um amplo espectro de mercados de commodities. Contribuições de uma equipe global de renomados especialistas do setor fornecem exemplos reais para cada mercado, além de ferramentas para análise, determinação de preços e gerenciamento de riscos. A discussão se concentra na convergência, incluindo avaliação de arbitragem, modelagem econométrica, análise de estrutura de mercado, engenharia de contrato e risco, enquanto cenários simulados ajudam os leitores a entender a aplicação prática dos métodos e modelos apresentados. A desregulamentação gradual e o consequente aumento na diversidade e atividade levaram a evolução do mercado tradicionalmente segmentado para a integração, levantando importantes questões sobre a identificação e análise de oportunidades em negócios multi-commodities. Este livro ajuda os profissionais a navegar no turno, fornecendo informações detalhadas e conselhos práticos. Estruture e gerencie ofertas de commodities simples e sofisticadas Explore os perfis de pay-off e as estratégias de negociação com um conjunto diversificado de preços de commodities Desenvolva modelos de previsão mais precisos considerando métricas adicionais Preço de produtos energéticos e outras commodities em mercados segmentados Como um dos únicos mercados fortes o suficiente para crescer durante a crise do crédito, os mercados de commodities estão crescendo rapidamente. Combinada com o aumento da convergência, essa transição apresenta oportunidades potencialmente valiosas para o desenvolvimento de um portfólio robusto de várias commodities. Para o profissional que busca uma compreensão mais profunda e uma estratégia mais eficaz, o Manual de Mercados e Produtos Multibocomínios oferece informações completas e orientação especializada.