Estratégias de negociação em futuros de índices

Estratégias de negociação em futuros de índices
Um guia de precaução.
Este é um guia curto e moderado para negociação de futuros. Tradingfutures. biz não lhe diz como fazer seu primeiro bilhão, mas diz como não.
Também lhe oferecemos alguns links úteis de negociação de futuros e uma planilha de registro de negociação e nós desmascaramos mitos que servem apenas para confundir traders e interferir taticamente em sua estratégia de negociação. Às vezes o melhor conselho é gratuito.
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em qualquer forma é permitida, exceto para o Apêndice 2 para uso não comercial.

Futuros Fundamentos: Estratégias.
Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para aproveitar os preços em alta e em queda. Os mais básicos são conhecidos como indo longo, indo curto e espalhado negociação.
Negócios longos e curtos.
Os negócios podem ser inseridos em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.
Negócios longos são o método clássico de comprar com a intenção de lucrar com um mercado em ascensão. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço pode ir tão baixo quanto $ 0 se o negócio se mover contra você.
Curtas, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Quando o preço atinge o nível desejado, você recompra as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você originalmente emprestou do seu corretor. Negociar posições vendidas é uma parte importante do comércio ativo, pois permite que você aproveite os mercados em ascensão e em queda - mas é preciso ter muito cuidado.
Ao contrário de negociações longas, em que as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ser inferior a US $ 0, as negociações a descoberto têm o potencial de perdas ilimitadas. Isso porque um comércio a descoberto perde valor à medida que o mercado aumenta e, como teoricamente, o preço pode continuar subindo indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas - e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem preventiva de stop-loss - uma linha na areia além da qual você não arriscará mais dinheiro. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss: certifique-se de usá-lo.)
Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender a exigência de margem inicial para o contrato específico.
Spread Trading.
Indo longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para aproveitar a subida ou descida dos preços no futuro. Spread trading é outra estratégia comum usada por traders de futuros.
Spread trading combina uma posição longa e curta entrada ao mesmo tempo em contratos futuros relacionados. A ideia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger-se contra o risco. Por exemplo, suponha que você coloque um spread em ouro. Se os preços do ouro subirem, o ganho na posição comprada compensará a perda no curto prazo - e o inverso acontecerá se os preços do ouro caírem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato futuro. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuros definitiva.
Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:
Spreads de calendário. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com datas de entrega diferentes. Esses spreads são populares no mercado de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.
Spreads de Intermarket. Com esse tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo vencimento. Você poderia negociar um spread inter-mercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.
Spreads Inter-Exchange. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato na CBOT e vender um no NYMEX.

25 estratégias comprovadas.
Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação de futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, back spreads e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito do decaimento do tempo no prêmio total da opção.
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Informações em destaque.
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United Futures Trading Company, Inc.
Merrillville, IN 46410.
Aumento de preço esperado.
Alguém que espera que o preço de um determinado produto aumente durante um determinado período de tempo pode tentar lucrar comprando contratos futuros. Se estiver correto em prever a direção e a época da mudança de preço, o contrato futuro pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, gerando assim um lucro.1 Se o preço cair em vez de aumentar, o negócio resultará em uma perda. Por causa da alavancagem, perdas e ganhos podem ser maiores do que o depósito de margem inicial.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo ______ ________.
Suponha, em vez disso, que em vez de subir para US $ 16 o barril, o preço do petróleo bruto de julho caiu para US $ 14 e que, para evitar a possibilidade de novas perdas, você decide vender o contrato a esse preço. No contrato de 1.000 barris, sua perda chegaria a US $ 1.000 mais custos de transação.
Preço por Valor de 1.000.
barril contrato de barril.
contrato de futuros de petróleo.
contrato futuro de petróleo _______ _________.
Redução esperada do preço.
do mesmo jeito.
em 1200. Cada alteração de um ponto no índice resulta em um lucro ou prejuízo de US $ 250 por contrato. Um declínio de 100 pontos até novembro, portanto, renderia um lucro, antes dos custos de transação, de US $ 25.000 em aproximadamente três meses. Um ganho dessa magnitude em menos.
do que uma alteração de 10% no nível do índice é uma ilustração da alavancagem que funciona a seu favor.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Valor S & amp; P 500 do contrato.
Índice (Índice x $ 250)
contrato ______ ________.
Embora a maioria das transações especulativas de futuros envolva uma simples compra de contratos futuros para lucrar com um aumento de preço esperado - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução esperada no preço -, existem várias outras estratégias possíveis. Spreads são um exemplo.
meses, a diferença de preço entre os dois contratos deve aumentar para se tornar superior a 5 ¢. Para lucrar se você estiver certo, você pode vender o contrato futuro de março (o contrato com preço mais baixo) e comprar o contrato futuro de maio (o contrato com preço mais alto).
Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, até fevereiro, o preço futuro de março subiu para US $ 3,60 e o preço futuro para maio é de US $ 3,75, uma diferença de 15 centavos de dólar. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode obter um ganho líquido de 10 centavos de dólar por bushel. Como cada contrato é de 5.000 bushels, o ganho líquido é de $ 500.
Novembro Vender março de trigo Compre May trigo Spread.
@ $ 3.50 bushel @ $ 3.55 bushel 5 ¢
Perda de US $ 0,10 ganho de US $ 20.
Ganho em 5.000 bushel contrato de US $ 500.
ilustrado teria resultado em uma perda de US $ 500.
Eles estão além do escopo de um livreto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que compreenda claramente a aritmética de risco / recompensa envolvida.
O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O risco de perda existe na negociação de futuros e opções.
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Estratégias requeridas para negociação de futuros.
O índice Russell 2000 foi desenvolvido pela Frank Russell Co. e foi projetado para acompanhar o desempenho de um conjunto de empresas semelhantes ao índice S & P 500. Ao contrário do S & P 500, que monitora as 500 maiores empresas dos EUA, o Russell 2000 é um índice muito mais amplo, medindo o desempenho das 2.000 empresas menores do índice Russell 3.000, que logicamente rastreia as 3.000 maiores empresas domésticas.
Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de outros provedores de indexação, o que muitas vezes pode significar uma representação mais precisa e oportuna do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.
Russell reconstitui seus índices anualmente, ao contrário de outros provedores de indexação, o que muitas vezes pode significar uma representação mais precisa e oportuna do mercado. Curiosamente, graças à reconstituição anual, a Microsoft e a Starbucks foram adicionadas ao Russell 1000 sete anos antes de serem incluídas no S & P 500.
Com a reputação de um dos principais índices de melhor desempenho, o volume vem de instituições, fundos de hedge, investidores individuais e, mais recentemente, sistemas de negociação. Uma nova pesquisa que mede a participação de mercado de várias famílias do índice de ações mostrou que a família de índices norte-americanos de Russell detém uma participação de mercado de 52% do mercado institucional para benchmarks. A pesquisa também descobriu que 49,5% dos US $ 3,8 trilhões em ativos representados na pesquisa agora são comparados aos índices de Russell e, em termos de uso institucional, os índices de Russell representam nove dos dez principais. O Índice Russell 2000 de capitalização baixa continua a ser o segundo benchmark de patrimônio mais utilizado nos EUA.
O Russell tomará o lugar do S & P como o mercado futuro de índices? Embora tenha feito enormes progressos e atualmente traz oportunidades de comerciantes que não podem encontrar em outro lugar, a chance de ultrapassar o S & P é bastante remota. Ou, pelo menos, não conte com isso em breve. O contrato Russell de tamanho médio tem em média apenas mais de 2.200 contratos mudando de mãos todos os dias, e o volume S & P E-mini ainda supera o volume do Russell E-mini, com quase 830.000 contratos por dia contra aproximadamente 120.000. No entanto, o crescimento do Russell tem sido nada menos que espetacular, mostrando que os comerciantes estão se afastando das oportunidades cada vez menores no S & P nas expansões do E-mini Russell.
Para os comerciantes inclinados a usar sistemas de negociação, os sistemas de negociação baseados no E-mini-Russell podem ser uma forma de ganhar exposição a esse mercado. Os sistemas de negociação podem ser tão simples quanto sugerir uma compra no dia de amanhã, embora arrisquem apenas três pontos, ou tão complexa quanto uma rede neural usando inteligência artificial para medir o sentimento do mercado. Seu valor real, no entanto, pode estar em sua capacidade de tornar as decisões de negociação de um investidor consistentes.
Reserve algum tempo para estudar os produtos futuros da Russell no atual ambiente de mercado. O aumento constante do volume de negociações aumenta a situação de liquidez para que os investidores possam entrar e sair do mercado com facilidade. Claramente, também, seu alcance efetivo é algo que lhes dá uma vantagem sobre outros índices que podem ter sido uma escolha mais popular.
Mínimo de US $ 2.500 necessários para abrir uma conta de negociação ao vivo (requisito de margem) após o período de treinamento de 2 a 3 meses. Um contrato custa US $ 500 (requisito de margem).