Estratégias de negociação algorítmica ubs

UBS lança novo algoritmo - Swoop.

Publicado pela primeira vez em 1 de março de 2012.

O UBS lança a estratégia de negociação de clientes algorítmicos para títulos ilíquidos.

Owain Self, Chefe Global de Negociação Algorítmica, UBS.

"Nossos clientes nos dizem que às vezes, para certos valores mobiliários, eles precisam de uma estratégia para operar em uma base 'eu faria se pudesse'."

O UBS anunciou o lançamento de uma nova estratégia de negociação algorítmica chamada "UBS Swoop", um produto de estratégia de negociação especificamente projetado para dar suporte a clientes em liquidez descontínua e títulos de difícil negociação ou de baixo volume.

"A disponibilidade de liquidez de ações nunca é um dado, mas para alguns títulos é ainda mais evasivo", disse Owain Self, chefe global de negociação algorítmica do UBS. "Algoritmos tradicionais foram construídos para negociar em um cronograma, o que significa que eles não são adequados para captar apropriadamente explosões inesperadas de liquidez. Nossos clientes nos dizem que às vezes, para certos títulos, eles precisam de uma estratégia para operar em um Assim, projetamos Swoop para esperar, observar e agir de forma inteligente sobre esses momentos imprevisíveis. "

Embora todos os algoritmos do UBS usem características específicas de estoque para determinar a melhor forma de negociar, o UBS Swoop é projetado especificamente para negociar ações ilíquidas, incluindo títulos small-cap e low ADV. O tipo de ordem de busca de liquidez tem o poder discricionário de negociar quando oportunidades apropriadas se apresentam e alocam "ordens de crianças" * aos mercados e locais de negociação alternativos que a empresa identifica como as melhores fontes de liquidez para títulos de baixo volume.

O UBS Swoop também é incomum, pois está sendo lançado globalmente. Diferenças na estrutura do mercado e nos padrões de liquidez em todo o mundo significam que as estratégias de negociação devem se comportar de maneira diferente em cada local, a fim de buscar a melhor execução para os clientes no nível de mercado e de segurança. O UBS está lançando simultaneamente versões regionais do UBS Swoop nos EUA, EMEA e vários mercados na região da Ásia-Pacífico.

* Muitos algoritmos dividem o pedido em incrementos menores; pedidos filhos - o pedido total original é o "pai"

O UBS lança a estratégia de negociação de clientes algorítmicos para títulos ilíquidos.

NOVA YORK - (BUSINESS WIRE) - O UBS anunciou hoje o lançamento global de uma nova estratégia de negociação algorítmica chamada “UBS Swoop”, um produto de estratégia de negociação especificamente projetado para dar suporte a clientes em liquidez descontínua e hard-to-trade ou low-volume. valores mobiliários.

"A disponibilidade de liquidez de ações nunca é um dado, mas para alguns títulos é ainda mais evasivo", disse Owain Self, diretor global de negociação algorítmica do UBS. “Algoritmos tradicionais foram construídos para negociar em um cronograma, o que significa que eles não são adequados para captar apropriadamente explosões imprevistas de liquidez. Nossos clientes nos dizem que, às vezes, para determinados valores mobiliários, eles precisam de uma estratégia para operar em uma base "eu faria se pudesse". Por isso, projetamos o Swoop para esperar, observar e agir de forma inteligente sobre esses momentos imprevisíveis ”.

Pré-visualizado para clientes no Small & amp; Mid Cap Symposium em Boston, Massachusetts, essa estratégia de negociação emprega um comportamento inovador, baseado em não cronogramas, que permite ao algoritmo capturar liquidez altamente elusiva de maneira oportunista.

Embora todos os algoritmos do UBS usem características específicas de ações para determinar a melhor forma de negociar, o UBS Swoop é a primeira estratégia projetada especificamente para negociar ações ilíquidas, incluindo títulos small-cap e low ADV. O tipo de ordem de busca de liquidez tem o poder de negociar quando oportunidades apropriadas se apresentam e cuidadosamente alocam “pedidos filhos” *) aos mercados e locais de negociação alternativos que a empresa identifica como as melhores fontes de liquidez para títulos de baixo volume.

O UBS Swoop também é incomum, pois está sendo lançado globalmente. Diferenças na estrutura do mercado e nos padrões de liquidez em todo o mundo significam que as estratégias de negociação devem se comportar de maneira diferente em cada local, a fim de buscar a melhor execução para os clientes no nível de mercado e de segurança. O UBS está lançando simultaneamente versões regionais do UBS Swoop nos EUA, EMEA e vários mercados na região da Ásia-Pacífico.

O UBS Direct Execution é o negócio de comércio eletrônico institucional global da empresa. A Execução Direta oferece Acesso Direto ao Mercado (DMA) de latência ultrabaixa, um conjunto de estratégias avançadas de Algorithmic Trading premiadas, uma plataforma analítica de última geração - oferecendo TCA em Tempo Real - chamada UBS Fusion e uma sistema internacional de gerenciamento de execução de ativos chamado UBS Pinpoint.

*) Muitos algoritmos dividem o pedido em incrementos menores; pedidos filhos - o pedido total original é o "pai"

Notas aos Editores.

O UBS baseia-se em sua herança de 150 anos para atender clientes privados, institucionais e corporativos em todo o mundo, bem como clientes de varejo na Suíça. Sua estratégia de negócios é centrada em suas empresas globais de gestão de patrimônio eminentes e em seu banco universal na Suíça. Juntamente com um Investment Bank focado no cliente e um sólido e bem diversificado negócio de Global Asset Management, o UBS impulsionará o crescimento e expandirá sua principal franquia de gestão de patrimônio.

O UBS está presente em todos os principais centros financeiros do mundo. Possui escritórios em 57 países, com cerca de 35% de seus funcionários trabalhando nas Américas, 36% na Suíça, 17% no restante da Europa, Oriente Médio e África e 12% na Ásia-Pacífico. O UBS emprega cerca de 65.000 pessoas em todo o mundo. Suas ações estão listadas na SIX Swiss Exchange e na New York Stock Exchange (NYSE).

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Em um mercado cada vez mais complexo e global, a capacidade de encontrar um corretor que possa ajudá-lo a buscar a melhor execução - da maneira mais eficiente possível - é mais importante do que nunca.

Nossa vantagem humana.

Entender seu objetivo comercial é essencial para o que fazemos. Nossa equipe global de analistas de quantia e traders de vendas constantemente medem o desempenho da negociação para projetar estratégias de execução personalizadas otimizadas que atendem aos seus objetivos.

Alcance global.

Uma área de cobertura mundial que fornece acesso e experiência no mercado em mais de 130 mercados em todo o mundo.

Conectividade aberta.

Uma filosofia que lhe permite negociar conosco da maneira que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho - não ao nosso.

Protegendo sua informação.

Mantemos processos e controles para garantir que suas informações de negociação estejam protegidas. Você tem o direito de esperar proteções eficazes quando se trata de salvaguardar suas ordens e execução.

Compromisso com a inovação.

A inovação não é linear, pode trazer grandes ou pequenos avanços. O que você pode ter certeza é nosso compromisso com aprimoramentos contínuos ou "ganhos marginais" para ajudar a melhorar seu desempenho.

Tecnologia avançada.

Nosso compromisso com o fornecimento de infraestrutura de negociação de última geração emparelhada com nossa experiência em consultoria de execução pode se tornar sua vantagem competitiva.

Alcance global Expertise local, acesso global.

Com traders no mercado cobrindo 130 mercados em todo o mundo, a UBS oferece expertise local de qualidade. Orientá-lo para uma nova região ou ajudá-lo a replicar o estilo de um algoritmo doméstico em um mercado estrangeiro são apenas alguns dos serviços que nossos especialistas podem oferecer.

Protegendo suas informações Mantemos procedimentos e controles para garantir que suas informações de negociação estejam tão protegidas quanto deveriam.

Compreendemos o impacto do vazamento de informações na sua qualidade de execução. É por isso que protegemos suas informações interna e externamente.

Suas informações de pedidos eletrônicos são protegidas dentro do UBS Electronic Trading - Ações por meio de pessoal físico e barreiras de informações, e implementamos políticas robustas para controlar o acesso aos nossos sistemas de gerenciamento de pedidos.

O que nós oferecemos? Hoje, os parceiros de execução precisam entregar mais do que nunca.

É por isso que nos dedicamos a fornecer a você:

Liquidez Única.

Fornecemos acesso a liquidez profunda e diversificada, adaptada para atender às estratégias de execução de nossos clientes, juntamente com nossos pools de liquidez não exibidos líderes de mercado 1, exclusivos do UBS.

Consultoria de Execução.

Entender seus objetivos comerciais é essencial para o que fazemos. Nossa equipe global de analistas de quantificação e traders de vendas medem o desempenho da negociação para projetar estratégias de execução personalizadas otimizadas.

Negociação Algorítmica.

Nosso conjunto de algoritmos inteligentes é projetado para acessar a liquidez, minimizar o impacto no mercado e otimizar seu desempenho. Nossos algoritmos também podem ser personalizados de acordo com suas metas de execução.

Acesso ao mercado.

Nossa plataforma de DMA tem velocidade, confiabilidade e flexibilidade para ajudar a melhorar o desempenho comercial de seus pedidos, onde quer que você negocie.

Soluções UBS Quant.

A UBS Quant Solutions fornece uma ampla gama de serviços projetados para clientes que empregam estratégias quantitativas de investimento. Estes incluem tecnologia de execução, conectividade global, acesso à liquidez, baixos custos de execução, pós-negociação e serviços de corretagem de primeira linha.

1.UBS MTF classificou o número 1 no volume Cboe Global Markets, YTD novembro de 2017.

UBS ATS: Cboe Global markets 2017, a participação de mercado ficou em 1º lugar em 2016, e ficou em 1º lugar em 2017 no mês de novembro.

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O UBS lança uma estratégia algorítmica de negociação de clientes para títulos ilíquidos.

Qui, 01/03/2012 - 16:00.

O UBS lançou uma nova estratégia de negociação algorítmica chamada “UBS Swoop”, projetada para dar suporte a clientes em liquidez descontínua e títulos de difícil negociação ou de baixo volume.

"A disponibilidade de liquidez de ações nunca é um dado, mas para alguns títulos é ainda mais evasivo", diz Owain Self (foto), Chefe Global de Negociação Algorítmica do UBS. “Algoritmos tradicionais foram construídos para negociar em um cronograma, o que significa que eles não são adequados para captar apropriadamente explosões imprevistas de liquidez. Nossos clientes nos dizem que, às vezes, para determinados valores mobiliários, eles precisam de uma estratégia para operar em uma base "eu faria se pudesse". Por isso, projetamos o Swoop para esperar, observar e agir de forma inteligente sobre esses momentos imprevisíveis ”.

Pré-visualizado para clientes no Small & amp; Mid Cap Symposium em Boston, Massachusetts, essa estratégia de negociação emprega um comportamento inovador, baseado em não cronogramas, que permite ao algoritmo capturar liquidez altamente elusiva de maneira oportunista.

Embora todos os algoritmos do UBS usem características específicas de ações para determinar a melhor forma de negociar, o UBS Swoop é a primeira estratégia projetada especificamente para negociar ações ilíquidas, incluindo títulos small-cap e low ADV. O tipo de ordem de busca de liquidez tem o poder de negociar quando oportunidades apropriadas se apresentam e cuidadosamente alocam “pedidos filhos” *) aos mercados e locais de negociação alternativos que a empresa identifica como as melhores fontes de liquidez para títulos de baixo volume.

O UBS Swoop também é incomum, pois está sendo lançado globalmente. Diferenças na estrutura do mercado e nos padrões de liquidez em todo o mundo significam que as estratégias de negociação devem se comportar de maneira diferente em cada local, a fim de buscar a melhor execução para os clientes no nível de mercado e de segurança. O UBS está lançando simultaneamente versões regionais do UBS Swoop nos EUA, EMEA e vários mercados na região da Ásia-Pacífico.

O UBS Direct Execution é o negócio de comércio eletrônico institucional global da empresa. A Execução Direta oferece Acesso Direto ao Mercado (DMA) de latência ultrabaixa, um conjunto de estratégias avançadas de Algorithmic Trading premiadas, uma plataforma analítica de última geração - oferecendo TCA em Tempo Real - chamada UBS Fusion e uma sistema internacional de gerenciamento de execução de ativos chamado UBS Pinpoint.

UBS acusa três comerciantes de Quant de roubar seu código secreto.

O UBS entrou com uma ação contra três antigos funcionários alegando que eles roubaram software de negociação proprietário com a intenção de usá-lo em seu novo empregador, a Jefferies & Company. No início deste mês, a Jefferies disse ter acrescentado cinco traders do UBS a suas operações estratégicas e grupo de negociação, incluindo Jatin Suryawanshi, que administrava a mesa de negociação do quant no UBS.

Suryawanshi, que se juntou a Jefferies como diretor administrativo e chefe de estratégias quantitativas globais, e dois colegas, Partha Sarkar e Sanjay Girdhar, que se juntaram à Jefferies como vice-presidentes seniores, são citados no processo aberto pelo UBS. O UBS diz que os três conspiraram para roubar o "código-fonte" dos programas de comércio algortim que estão no centro de seu programa de quant trading. Todos os três estavam anteriormente no UBS. Suryawanshi foi chefe de negociação algorítmica para as Américas. Antes disso, ele estava na Goldman Sachs em seu grupo de negociação algorítmica. Sarkar e Girdhar fizeram parte da equipe de desenvolvimento algorítmico do UBS.

O processo foi aberto em março, mas não foi amplamente divulgado. (Não encontramos nenhum relatório anterior, na verdade.) Não está claro qual pode ser o status atual do litígio. Nenhuma das partes envolvidas pôde ser imediatamente contatada para comentar.